吴世勋对外从来没有隐瞒他有一位亲生哥哥的事实，但这位亲生哥哥甚少露脸，很多爱吴世勋的粉丝都好奇他哥哥长什么样。
吴世勋的亲生哥哥名字叫吴贤秀，出生在1991年，比吴世勋大3岁，他不是娱乐圈的人，也没有打算要加入娱乐圈，故甚少出现在公众面前，但还是小露了一次脸。五官，长得跟吴世勋很像，就像是一对双胞胎，特别是笑起来眯着的眼睛与吴世勋的笑眼如出一辙。但虽然两人长得很像，但细细分辨还是能分辨出不同之处，首先吴世勋的哥哥长得比较黑，脸型要比吴世勋的要大，且可以看出吴世勋的哥哥更有男人味、稳重，据说是长得像两人的父亲。
